香港附屬法例 香港附屬法例
- 第155L章
TABLE OF PROVISIONS
Long Title
1. (已失時效而略去)
2. 釋義
3. 資本充足比率的計算
4. 第2部的釋義
5. 認可機構須只使用STC計算法、BSC計算法或IRB計算法計算其非證券化類別風險承擔的信用風險
6. 認可機構可申請批准以使用BSC計算法計算其非證券化類別風險承擔的信用風險
7. 根據第6(2)(a)條給予的批准(使用BSC計算法)須符合的最低規定
8. 認可機構可申請批准以使用IRB計算法計算其非證券化類別風險承擔的信用風險
9. 金融管理專員在何種情況下須考慮在香港境外作出的對認可機構使用的評級系統的評估
10. 金融管理專員在使用BSC計算法或IRB計算法的認可機構不再符合指明的規定時可採取的措施
11. 最低IRB涵蓋比率
12. 風險承擔的豁免
13. 根據第12條給予的豁免的撤銷
14. 過渡性安排
15. 認可機構須只使用STC(S)計算法或IRB(S)計算法計算其證券化類別風險承擔的信用風險
16. 使用IRB(S)計算法的認可機構須使用評級基準方法或監管公式方法計算其證券化類別風險承擔的信用風險
17. 認可機構須只使用STM計算法、IMM計算法或母銀行使用的計算法計算其市場風險
18. 認可機構可申請批准以使用IMM計算法計算其市場風險
19. 金融管理專員在使用IMM計算法的認可機構不再符合指明規定時可採取的措施
20. 認可機構可申請批准以使用母銀行使用的計算法計算該機構的市場風險
21. 金融管理專員在使用母銀行使用的計算法的認可機構不再符合指明規定時可採取的措施
22. 第17條的豁免
23. 撤銷根據第22條給予的豁免
24. 認可機構須只使用BIA計算法、STO計算法或ASA計算法計算其業務操作風險
25. 認可機構可申請批准以使用STO計算法或ASA計算法計算其業務操作風險
26. 金融管理專員在使用STO計算法或ASA計算法的認可機構不再符合指明的規定時可採取的措施
27. 認可機構須按單獨基礎、單獨—綜合基礎或綜合基礎計算其資本充足比率
28. 認可機構可申請批准按單獨—綜合基礎計算其資本充足比率
29. 用以計算資本充足比率的單獨基礎
30. 用以計算資本充足比率的單獨—綜合基礎
31. 用以計算資本充足比率的綜合基礎
32. 第31條的補充條文
33. 第27條的例外情況
34. 可覆核的決定
35. 第3部的釋義
36. 斷定資本基礎
37. 核心資本及附加資本的必要特性
38. 認可機構的核心資本
39. 第38(d)條的補充條文
40. 第38(e)條的補充條文
41. 第38(f)條的補充條文
42. 認可機構的附加資本
43. 第42(1)(a)條的補充條文
44. 第42(1)(b)條的補充條文
45. 第42(1)(d)條的補充條文
46. 第42(1)(g)及(h)條的補充條文
47. 第42(1)(i)條的補充條文
48. 從核心資本及附加資本中的扣減
49. 第48(2)條的補充條文
50. 第4部的適用範圍
51. 第4部的釋義
52. 計算風險承擔的風險加權數額
53. 應予以涵蓋的資產負債表內風險承擔及資產負債表外風險承擔
54. 風險承擔的分類
55. 官方實體風險承擔
56. 第55條的例外情況
57. 公營單位風險承擔
58. 多邊發展銀行風險承擔
59. 銀行風險承擔
60. 證券商號風險承擔
61. 法團風險承擔
62. 集體投資計劃風險承擔
63. 現金項目
64. 監管零售風險承擔
65. 住宅按揭貸款
66. 不屬逾期風險承擔的其他風險承擔
67. 逾期風險承擔
68. 信用掛鈎票據
69. ECAI評級的應用
70. 認可機構須指定將會使用的ECAI
71. 資產負債表外風險承擔
72. 第71條的補充條文
73. 表10或11中沒有指明的其他資產負債表外風險承擔的信貸等值數額的計算
74. 適用於資產負債表外風險承擔的風險權重的斷定
75. 就已記入銀行帳的回購形式交易的風險承擔的風險加權數額的計算
76. 就已記入交易帳的回購形式交易的風險承擔的風險加權數額的計算
77. 認可抵押品
78. 使用認可抵押品的方法
79. 為施行第77(i)(i)條可獲認可的抵押品
80. 為施行第77(i)(ii)條可獲認可的抵押品
81. 在計算風險承擔的風險加權數額時須計入在簡易方法下認可抵押品的減低信用風險措施的效果
82. 斷定配予簡易方法下的認可抵押品的風險權重
83. 計算資產負債表內風險承擔的風險加權數額
84. 計算資產負債表外風險承擔的風險加權數額(場外衍生工具交易除外)
85. 計算場外衍生工具交易的風險加權數額
86. 在計算風險承擔的風險加權數額時須計入在全面方法下認可抵押品的減低信用風險措施的效果
87. 計算資產負債表內風險承擔的淨信用風險承擔
88. 計算資產負債表外風險承擔(記入交易帳內的信用衍生工具合約或場外衍生工具交易除外)的淨信用風險承擔
89. 計算記入交易帳內的信用衍生工具合約及場外衍生工具交易的淨信用風險承擔
90. 扣減
91. 最短持有期
92. 在某些情況下調整標準監管扣減
93. 在全面方法下計算有抵押交易的風險加權數額
94. 資產負債表內的淨額計算
95. 場外衍生工具交易的淨額計算及記入交易帳內的信用衍生工具合約的淨額計算
96. 回購形式交易的淨額計算
97. 以風險值模式取代公式9
98. 認可擔保
99. 認可信用衍生工具合約
100. 認可擔保及認可信用衍生工具合約的資本處理
101. 第100條的補充條文
102. 多重認可減低信用風險措施
103. 到期期限錯配
104. 第5部的適用範圍
105. 第5部的釋義
106. 計算風險承擔的風險加權數額
107. 應予以涵蓋的資產負債表內風險承擔及資產負債表外風險承擔
108. 風險承擔的分類
109. 官方實體風險承擔
110. 第109條的例外情況
111. 公營單位風險承擔
112. 多邊發展銀行風險承擔
113. 銀行風險承擔
114. 現金項目
115. 住宅按揭貸款
116. 其他風險承擔
117. 信用掛鈎票據
118. 資產負債表外風險承擔
119. 第118條的補充條文
120. 表14或15中沒有指明的其他資產負債表外風險承擔的信貸等值數額的計算
121. 適用於資產負債表外風險承擔的風險權重的斷定
122. 就已記入銀行帳的回購形式交易的風險承擔的風險加權數額的計算
123. 就已記入交易帳的回購形式交易的風險承擔的風險加權數額的計算
124. 認可抵押品
125. 為施行第124(h)條可獲認可的抵押品
126. 在計算風險承擔的風險加權數額時須計入認可抵押品的減低信用風險措施的效果
127. 計算資產負債表內風險承擔的風險加權數額
128. 計算資產負債表外風險承擔的風險加權數額(場外衍生工具交易除外)
129. 計算場外衍生工具交易的風險加權數額
130. 資產負債表內的淨額計算
131. 場外衍生工具交易的淨額計算及記入交易帳內的信用衍生工具合約的淨額計算
132. 認可擔保
133. 認可信用衍生工具合約
134. 認可擔保及認可信用衍生工具合約的資本處理
135. 第134條的補充條文
136. 多重認可減低信用風險措施
137. 到期期限錯配
138. 第6部的適用範圍
139. 第6部的釋義
140. 風險承擔的風險加權數額的計算
141. 須涵蓋的風險承擔
142. 風險承擔的分類
143. 法團風險承擔
144. 零售風險承擔
145. 股權風險承擔
146. 其他風險承擔
147. IRB計算方法
148. 關於違責或然率、違責損失率及違責風險承擔的估計的一般規定
149. 承擔義務人違責
150. 評級維度
151. 評級結構
152. 評級準則
153. 評級編配的範圍
154. 評級的涵蓋範圍
155. 評級程序的穩妥性
156. 法團、官方實體及銀行風險承擔的風險加權數額的計算
157. 第156(2)及(5)條的補充條文—對中小型法團的商號規模調整
158. 第156條的補充條文—專門性借貸的風險權重
159. 違責或然率
160. 基礎IRB計算法下的違責損失率
161. 高級IRB計算法下的違責損失率
162. 雙重違責框架下的違責損失率
163. 基礎IRB計算法下的違責風險承擔—資產負債表內風險承擔及不屬場外衍生工具交易及信用衍生工具合約的資產負債表外風險承擔
164. 高級IRB計算法下的違責風險承擔—資產負債表內風險承擔及不屬場外衍生工具交易及信用衍生工具合約的資產負債表外風險承擔
165. 基礎IRB計算法或高級IRB計算法下的違責風險承擔—場外衍生工具交易及信用衍生工具合約
166. 基礎IRB計算法或高級IRB計算法下的違責風險承擔—沒有在表11或20中指明的其他資產負債表外的風險承擔
167. 基礎IRB計算法下的到期期限
168. 高級IRB計算法下的到期期限
169. 雙重違責框架下的到期期限
170. 評級維度
171. 評級結構
172. 評級準則
173. 評級編配的範圍
174. 評級涵蓋
175. 評級程序的穩妥性
176. 零售風險承擔的風險加權數額的計算
177. 違責或然率
178. 違責損失率
179. 違責風險承擔—資產負債表內風險承擔
180. 違責風險承擔—不屬場外衍生工具交易及信用衍生工具合約的資產負債表外風險承擔
181. 違責風險承擔—場外衍生工具交易及信用衍生工具合約
182. 違責風險承擔—沒有在表11或20中指明的其他資產負債表外的風險承擔
183. 股權風險承擔—一般性規定
184. 巿場基準計算法
185. 簡單風險權重方法
186. 內部模式方法
187. PD/LGD計算法
188. PD/LGD計算法—評級維度
189. PD/LGD計算法—評級結構
190. PD/LGD計算法—評級準則
191. PD/LGD計算法—評級編配的範圍
192. PD/LGD計算法—評級的涵蓋範圍
193. PD/LGD計算法—評級程序的穩妥性
194. PD/LGD計算法—股權風險承擔的風險加權數額的計算
195. 現金項目
196. 其他項目
197. 已購入應收項目
198. 就已購入應收項目計算違責風險的風險加權數額
199. 就已購入應收項目計算攤薄風險的風險加權數額
200. 關於認可機構使用由上而下計算法就已購入應收項目的違責風險或攤薄風險的違責或然率等作出估計的規定
201. 租賃安排
202. 回購形式交易
203. 減低信用風險措施—一般性原則
204. 認可抵押品
205. 認可財務應收項目
206. 認可商業地產及認可住宅地產
207. 其他認可IRB抵押品
208. 出租資產可獲認可為抵押品
209. 認可淨額計算
210. 認可擔保及認可信用衍生工具合約
211. 關乎基礎IRB計算法下的法團、官方實體及銀行風險承擔以及就PD/LGD計算法下的股權風險承擔的替代框架下的認可擔保及認可信用衍生工具合約
212. 關乎高級IRB計算法下的法團、官方實體及銀行風險承擔以及就零售IRB計算法下的零售風險承擔的替代框架下的認可擔保及認可信用衍生工具合約
213. 雙重違責框架下的認可擔保及認可信用衍生工具合約
214. 認可擔保及認可信用衍生工具合約的資本處理
215. 第214(1)條的補充條文—替代框架(一般性原則)
216. 第214(1)條的補充條文—基礎IRB計算法下法團、官方實體及銀行風險承擔的替代框架以及PD/LGD計算法下股權風險承擔的替代框架
217. 第214(1)條的補充條文—高級IRB計算法下法團、官方實體及銀行風險承擔的替代框架以及零售IRB計算法下零售風險承擔的替代框架
218. 第214(2)條的補充條文—雙重違責框架
219. 就已購入應收項目的認可擔保及認可信用衍生工具合約的資本處理
220. 法團、官方實體、銀行及零售風險承擔的預期損失及合資格準備金的計算
221. 為計算合資格準備金總額而斷定合資格準備金
222. 股權風險承擔—市場基準計算法
223. 股權風險承擔—PD/LGD計算法
224. 放大系數的應用
225. 第13分部的適用
226. 資本下限的計算
227. 第7部的釋義
228. 第2分部的適用範圍
229. 發起機構進行的證券化交易的處理
230. 在發起機構提供隱性支持的情況下金融管理專員可採取的措施
231. 使用外部信用評估斷定風險權重
232. 適用於ECAI特定債項評級的條文(附加於根據第4部適用者)
233. 第3分部的適用範圍
234. 計算證券化類別風險承擔的風險加權數額
235. 第234條的補充條文
236. 從核心資本及附加資本的扣減
237. 風險權重的斷定
238. 證券化交易中的最高級份額
239. 屬ABCP計劃中第二損失份額或更佳份額的證券化持倉
240. 流動資金融通及服務者現金墊支融通的處理
241. 重叠融通的處理
242. 發起機構的最高監管資本
243. 合成證券化交易的發起機構的組成項目的處理
244. 受提早攤銷規定規限的發起機構的證券化類別風險承擔的投資者權益的處理
245. 計算就受提早攤銷規定規限的發起機構證券化類別風險承擔的投資者權益的風險加權數額
246. 利率合約及匯率合約的處理
247. 認可減低信用風險措施
248. 期限錯配的處理
249. 第4分部的適用範圍
250. 放大系數的應用
251. 從核心資本及附加資本的扣減
252. 流動資金融通及服務者現金墊支融通的處理
253. 重叠融通的處理
254. 發起機構的最高監管資本
255. 合成證券化交易的發起機構的組成項目的處理
256. 受提早攤銷規定規限的發起機構的證券化類別風險承擔的投資者權益的處理
257. 計算受提早攤銷規定規限的發起機構證券化類別風
險承擔的投資者權益的風險加權數額
258. 利率合約及匯率合約的處理
259. 第5分部的適用範圍
260. 計算證券化類別風險承擔的風險加權數額
261. 第260條的補充條文
262. 風險權重的斷定
263. 推斷評級的使用
264. 計算流動資金融通的風險加權數額
265. 認可減低信用風險措施
266. 期限錯配的處理
267. 第6分部的適用範圍
268. 計算證券化類別風險承擔的風險加權數額
269. 第268條的補充條文
270. 監管公式的使用
271. 組成項目在IRB計算法下的資本要求因數
272. 份額的信用提升水平
273. 份額的厚度
274. 組成項目的有效數目
275. 風險承擔加權平均LGD
276. 計算N及風險承擔加權平均LGD的簡化方法
277. 計算流動資金融通的風險加權數額
278. 認可減低信用風險措施的處理—全額信用保障
279. 認可減低信用風險措施的處理—部分信用保障
280. 期限錯配的處理
281. 第8部的釋義
282. 第2 至10分部的適用範圍
283. 用以計算市場風險的持倉
284. 每一風險類別的市場風險資本要求的計算
285. 市場風險的風險加權數額的計算
286. 市場風險資本要求的計算
287. 特定風險的市場風險資本要求的計算
288. 計算一般市場風險的市場風險資本要求
289. 到期階梯的設立
290. 使用替代方法須經金融管理專員事先同意
291. 市場風險資本要求的計算
292. 計算市場風險資本要求的預備步驟
293. 特定風險的市場風險資本要求的計算
294. 一般市場風險的市場風險資本要求的計算
295. 計算市場風險資本要求的預備步驟
296. 市場風險資本要求的計算
297. 計算市場風險資本要求的預備步驟
298. 市場風險資本要求的計算
299. 認可機構可用以計算期權風險承擔的市場風險資本要求的方法
300. 第8分部的適用範圍
301. 未平倉的已購入期權合約的市場風險資本要求的計算
302. 第9分部的適用範圍
303. 得爾塔風險
304. 伽馬風險
305. 維加風險
306. 第10分部的適用範圍
307. 特定風險
308. 使用信用衍生工具合約以抵銷特定風險
309. 完全抵銷
310. 抵銷80%
311. 其他抵銷
312. 一般市場風險
313. 對手方信用風險
314. 外匯風險
315. 第11及12分部的適用範圍
316. 用以計算市場風險的持倉
317. 市場風險的風險加權數額的計算
318. 違責風險
319. 倍增因數
320. 以IMM計算法計算市場風險
321. 對手方信用風險
322. 外匯風險
323. 第9部的釋義
324. “商業銀行標準業務線的貸款及放款”的涵義
325. “零售銀行標準業務線的貸款及放款”的涵義
326. 第2分部的適用範圍
327. 根據BIA計算法計算業務操作風險的資本要求
328. 根據BIA計算法計算業務操作風險的風險加權數額
329. 第3分部的適用範圍
330. 將認可機構的業務活動按不同標準業務線歸類
331. 根據STO計算法計算業務操作風險的資本要求
332. 根據STO計算法計算業務操作風險的風險加權數額
333. 第4分部的適用範圍
334. 應用第330條將認可機構的業務活動按不同標準業務線歸類
335. 根據ASA計算法計算所有標準業務線(零售銀行業務及商業銀行業務除外)業務操作風險的資本要求
336. 根據ASA計算法計算零售銀行業務操作風險的資本要求
337. 根據ASA計算法計算商業銀行業務操作風險的資本要求
338. 根據ASA計算法計算業務操作風險的資本要求
339. 根據ASA計算法計算業務操作風險的風險加權數額
340. 當某些認可機構在使用BIA計算法、STO計算法或ASA計算法方面有困難的情況下適用的條文
341. 過渡性安排
SCHEDULE 1
SCHEDULE 2
SCHEDULE 3
SCHEDULE 4
SCHEDULE 5
SCHEDULE 6
SCHEDULE 7
SCHEDULE 8
SCHEDULE 9
SCHEDULE 10
SCHEDULE 11
SCHEDULE 12
SCHEDULE 13
SCHEDULE 14
SCHEDULE 15
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